Senaryo çalışma alanı

Opsiyon Fiyatlama (Black-Scholes)

Avrupa tipi alım veya satım opsiyonu için Black–Scholes teorik fiyatını ve temel duyarlılıkları hesaplayın.

Black-Scholes Opsiyon Fiyatlama
Avrupa tipi bir opsiyonun teorik değerini ve risk metriklerini (Greeks) hesaplayın.

Opsiyon senaryosu

Canlı opsiyon zinciri çekmez; Avrupa tipi ve temettüsüz model kullanır.

Yüksek risk
  1. HazırlayınOpsiyon türü, spot, kullanım fiyatı, vade, risksiz oran ve volatilite
  2. GöreceksinizTeorik fiyat ile Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho
  3. Karara çevirinVolatilite ve vade değişimini ayrı senaryolarla stres test edin
Risk sınırı: Kaldıraç ve zaman değeri nedeniyle primin tamamı kaybedilebilir; model piyasa fiyatı garantisi vermez.

Nasıl kullanılır?

Opsiyon türü, spot, kullanım fiyatı, vade, risksiz oran ve volatilite. Teorik fiyat ile Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho. Volatilite ve vade değişimini ayrı senaryolarla stres test edin.

Sonuç sınırı

Kaldıraç ve zaman değeri nedeniyle primin tamamı kaybedilebilir; model piyasa fiyatı garantisi vermez. Bu araç bir simülasyondur ve yatırım tavsiyesi değildir.

Formül, varsayımlar, kaynak ve güncellik

Yöntem

Avrupa tipi alım/satım teorik fiyatı Black–Scholes modeliyle; duyarlılıklar aynı modelin Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho türevleriyle hesaplanır.

Varsayımlar

Temettü yoktur; volatilite ve risksiz faiz sabittir; işlem Avrupa tipidir ve piyasa sürtünmeleri dahil değildir. Canlı opsiyon zinciri çekmez; Avrupa tipi ve temettüsüz model kullanır.

Kaynak

Ürün yapısı ve yatırımcı riskleri için SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları.

Kaynağı aç

Son gözden geçirme: 2026-08-22

İlgili hesaplamalar

Aynı konudaki diğer araçlara buradan geçebilirsiniz.

Varant & Sertifika AnaliziDayanak fiyatı, varant fiyatı, kullanım fiyatı ve çarpandan kaldıraç, prim ve başabaş değerlerini görün.Futures Kar/Zarar HesaplayıcıUzun veya kısa vadeli işlem pozisyonunun fiyat değişimine göre brüt kâr veya zararını hesaplayın.Arbitraj Fırsatları Hesaplayıcıİki piyasadaki fiyat, komisyon ve transfer maliyetlerinden teorik arbitraj kârını ve getiri oranını hesaplayın.

Rehber

Opsiyon Fiyatlama (Black-Scholes) hakkında

Opsiyon Fiyatlama (Black-Scholes), getiri, risk, değerleme ve nakit akışı senaryoları için hızlı ve anlaşılır bir ön hesaplama sunar. Avrupa tipi alım veya satım opsiyonu için Black–Scholes teorik fiyatını ve temel duyarlılıkları hesaplayın. Bu sayfa, yatırım kararını vermeden önce varsayımları karşılaştırmak isteyenler için gerekli girdileri, hesaplama yaklaşımını ve sonucu hangi sınırlar içinde yorumlamak gerektiğini açıklar.

Bu araç neyi hesaplar?

Bu araç, farklı getiri, vade ve risk varsayımlarıyla eğitim amaçlı senaryo analizi amacıyla tasarlanmıştır. Avrupa tipi alım veya satım opsiyonu için Black–Scholes teorik fiyatını ve temel duyarlılıkları hesaplayın. Hesaplamaya başlamadan önce ekrandaki birim, tarih, oran ve seçimlerin senaryonuza uygun olduğunu kontrol edin.

Kimler kullanabilir?

Opsiyon Fiyatlama (Black-Scholes); yatırım kararını vermeden önce varsayımları karşılaştırmak isteyenler tarafından farklı getiri, vade ve risk varsayımlarıyla eğitim amaçlı senaryo analizi için kullanılabilir. Sonucu tek başına kesin karar olarak değil, güncel verilerle yapılacak kontrolün başlangıç noktası olarak değerlendirin.

Nasıl hesaplanır?

Opsiyon türü, spot, kullanım fiyatı, vade, risksiz oran ve volatilite. Teorik fiyat ile Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho. Volatilite ve vade değişimini ayrı senaryolarla stres test edin. Kullanılan temel yaklaşım: Avrupa tipi alım/satım teorik fiyatı Black–Scholes modeliyle; duyarlılıklar aynı modelin Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho türevleriyle hesaplanır.

Sonuç nasıl yorumlanır?

Temettü yoktur; volatilite ve risksiz faiz sabittir; işlem Avrupa tipidir ve piyasa sürtünmeleri dahil değildir. Canlı opsiyon zinciri çekmez; Avrupa tipi ve temettüsüz model kullanır. Kaldıraç ve zaman değeri nedeniyle primin tamamı kaybedilebilir; model piyasa fiyatı garantisi vermez. Bu araç bir simülasyondur ve yatırım tavsiyesi değildir.

Sık sorulan sorular

Opsiyon Fiyatlama (Black-Scholes) nedir?

Opsiyon Fiyatlama (Black-Scholes), getiri, risk, değerleme ve nakit akışı senaryoları konusunda girilen değerlere göre sonuç üreten bir hesaplama aracıdır. Avrupa tipi alım veya satım opsiyonu için Black–Scholes teorik fiyatını ve temel duyarlılıkları hesaplayın.

Opsiyon Fiyatlama (Black-Scholes) nasıl hesaplanır?

Opsiyon türü, spot, kullanım fiyatı, vade, risksiz oran ve volatilite. Teorik fiyat ile Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho. Volatilite ve vade değişimini ayrı senaryolarla stres test edin. Avrupa tipi alım/satım teorik fiyatı Black–Scholes modeliyle; duyarlılıklar aynı modelin Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho türevleriyle hesaplanır.

opsiyon fiyatlama (black-scholes) sonucu nasıl yorumlanır?

Temettü yoktur; volatilite ve risksiz faiz sabittir; işlem Avrupa tipidir ve piyasa sürtünmeleri dahil değildir. Canlı opsiyon zinciri çekmez; Avrupa tipi ve temettüsüz model kullanır. Kaldıraç ve zaman değeri nedeniyle primin tamamı kaybedilebilir; model piyasa fiyatı garantisi vermez. Bu araç bir simülasyondur ve yatırım tavsiyesi değildir.

Opsiyon Fiyatlama (Black-Scholes) formülü nedir?

Opsiyon türü, spot, kullanım fiyatı, vade, risksiz oran ve volatilite. Teorik fiyat ile Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho. Volatilite ve vade değişimini ayrı senaryolarla stres test edin. Kullanılan temel yaklaşım: Avrupa tipi alım/satım teorik fiyatı Black–Scholes modeliyle; duyarlılıklar aynı modelin Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho türevleriyle hesaplanır. Kaldıraç ve zaman değeri nedeniyle primin tamamı kaybedilebilir; model piyasa fiyatı garantisi vermez. Bu araç bir simülasyondur ve yatırım tavsiyesi değildir.

Doğru senaryoyu hazırlayın

Opsiyon Fiyatlama (Black-Scholes) sonucunu daha doğru kullanma rehberi

Opsiyon Fiyatlama (Black-Scholes), yatırım araçları alanındaki belirli bir soruyu kendi değerlerinizle kontrol etmenize yardımcı olur. Avrupa tipi alım veya satım opsiyonu için Black–Scholes teorik fiyatını ve temel duyarlılıkları hesaplayın. Amaç, yalnızca sonuç üretmek değil; sonucun hangi girdiler ve varsayımlarla oluştuğunu anlaşılır kılmaktır.

Hesaplamadan önce

Opsiyon türü, spot, kullanım fiyatı, vade, risksiz oran ve volatilite. Teorik fiyat ile Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho. Volatilite ve vade değişimini ayrı senaryolarla stres test edin. Para birimi, ölçü birimi, tarih ve oran döneminin aynı olduğundan emin olun.

Sonucu hangi değerler değiştirir?

Aracın kullandığı temel yöntem: Avrupa tipi alım/satım teorik fiyatı Black–Scholes modeliyle; duyarlılıklar aynı modelin Delta, Gamma, Vega, Theta ve Rho türevleriyle hesaplanır. Bir girdiyi tek başına değiştirerek sonucun hangi değişkene daha duyarlı olduğunu görebilir, iki senaryoyu aynı kapsamda karşılaştırabilirsiniz.

Sonucu doğrularken

Temettü yoktur; volatilite ve risksiz faiz sabittir; işlem Avrupa tipidir ve piyasa sürtünmeleri dahil değildir. Canlı opsiyon zinciri çekmez; Avrupa tipi ve temettüsüz model kullanır. Kaldıraç ve zaman değeri nedeniyle primin tamamı kaybedilebilir; model piyasa fiyatı garantisi vermez. Bu araç bir simülasyondur ve yatırım tavsiyesi değildir.

Kısa kontrol listesi

  • • Girdilerin tarihini ve birimini doğrulayın.
  • • Varsayılan değerleri kendi durumunuza göre değiştirin.
  • • Sonucu farklı bir senaryoyla karşılaştırın.
  • • Resmî veya yüksek riskli kararda kaynak belgesini esas alın.